시스템트레이딩에 관심이 있으신가요? 유가, 금, 주식, 채권, 암호화폐 등 다양한 금융자산에 대한 백테스팅이 가능한 예스스탁의 시스템트레이딩은 국내에서도 손꼽히는 툴입니다.
투자에 관심이 있지만 계좌 손실이 지속되고 있다면, 새로운 접근 방식을 시도해 볼 필요가 있습니다.
이번 글에서는 시스템트레이딩의 필요성과 예스스탁을 활용한 투자 효율성 향상 방안을 살펴보겠습니다.
1. 시스템트레이딩의 중요성
1-1. 시스템트레이딩의 중요성
✅ 수조원의 연봉과 수십퍼센트의 연간 수익률을 몇년간 지속적으로 내고 있는 세계 금융계 헤지펀드들의 공통점 중 하나는 고유의 시스템트레이딩 모델이 있다는 것입니다.
✅ 그들의 투자범위는 단순히 주식에만 머물지 않고 유동성과 변동성이 있는 모든 금융자산에 침투합니다.
✅ 오일과 금, 채권과 주식 그리고 비트코인까지 전통자산과 신흥자산을 모두 커버하고 있습니다.
✅ 제대로 작동하는 수식을 만들어내어 백테스팅과 전진분석까지 이루어낸 퀀트애널리스트와 펀드매니저들의 연봉은 수십억원에서 수조원까지 이르고 있습니다.
✅ 오히려 서로 모셔가려고 애쓰고 있으며 그만큼 경쟁도 치열합니다. 세계 수재들이 몰리는 MIT와 하버드 와튼스쿨과 컨설팅업계는 물론 실리콘밸리의 테크핀관계자자와 암호해독자 및 기후분석가까지 모든 패턴분석의 전문가들이 영입대상자입니다.
✅ 그리고 수십년간 연구와 경험을 쌓은 현직 베테랑들과 함께 일하며 노하우를 습득하고 기술부서의 지원을 받는 이들과 개인투자자들이 경쟁하고 있습니다.
✅ 시간을 이겨내는 가치투자도 하나의 방법이지만 초단타의 매매와 분봉 시간봉 일봉과 주봉을 기준으로하는 트레이딩도 역시 수익을 내는 다양한 방법 중 하나입니다.
✅ 열악한 환경에서 시장의 전문가들과 싸워서 승리해야하는 것과 원칙을 지키지 못하는 자기자신을 이겨내야하는 것 이 모두를 원활히 하고 실질적인 수익을 만들어내는데 도움을 주는 것이 시스템트레이딩 전략연구와 실행입니다.
✅ 돈을 버는 소위 선수들이 상당부분 사용하고 있는 기계적인 매매는 승리하는 원칙 발견과 냉정한 매매실행 모두에 있어서 필수가 되어가고 있습니다.
1-2. 시스템트레이딩의 한계와 의의
✅ 그러나 시스템트레이딩의 한계는 명백히 있습니다.
✅ 우선, 과거의 분석과 성과가 미래를 보장하지 않는다는 표본집단의 확장성입니다. 지금까지 집계된 모든 이벤트들과 가격변동의 특징을 모으더라도 미래에 비슷한 방향성이 반드시 일어난다는 보장이 없습니다.
✅ 다만, 확률적으로 진입횟수가 증가하면 과거의 어느시점과 유사한 패턴을 보이는 지점을 잡아낼 수 있고, 이것이 높은 확률과 상관관계로 보일 것이라는 가정하에 시스템매매는 일어납니다.
✅이는 방향성 베팅에 집중한 시스템 트레이딩이며 가장 보편적인 방식입니다.
✅ 변수에는 가격과 다양한 기술적 지표외에 금리와 환율 등의 기본적 분석과 경제적 지표가 자리할 수도 있습니다.
✅ 그러나 현실은 교과서도 통계표도 아닙니다. 무수한 인간의 불합리성과 감정적인 판단 및 우연성이 결합됩니다.
✅ 따라서 시스템트레이딩으로 승리하는 전략을 연구하면 할수록 반드시 깨닫게 되는 점이 있습니다.
✅바로 자금관리의 중요성입니다.
✅ 아무리 높은 확률로 낮은 최대손실폭과 높은 수익/손실 폭을 만들어내는 우상향의 수익 그래프라할지라도 언제든지 새로운 표본의 발생과 함께 고꾸라 질수 있다는 것을 깨닫게 되는 순간 겸손해집니다.
✅ 그 겸허함을 시스템에 녹아낼 수 있는 것이 바로 현금비중과 과다한 레버리지 사용의 절제 및 1회 진입가능 수준과 손절의 기준을 잡는 것입니다.
✅ 바로 기본으로 정확하고 냉정하게 돌아가는 측면에서 시스템트레이딩의 또다른 의의가 있습니다.
✅ 실험하고 연구할 수록 어렵고 무서운 것이 시장이기에 겸손함을 운용전략에 포함시키는 것.
✅ 시스템트레이딩의 연구로부터 배울 수 있는 장기적인 승리전략의 필수요소입니다.
2. 예스스탁의 장점과 사용법
2-1. 예스스탁의 장점과 사용법
✅ 예스스탁의 장점은 한마디로 비용대비 높은 효율성에 있습니다.
✅ 예스스탁과 연계된 증권사와 선물회사의 계좌만 오픈해놓으면 굉장히 방대한 자료의 가격데이터들로 본인의 전략을 테스트해 볼 수 있습니다.
✅ 해외에서 유명한 시스템트레이딩 포맷의 사용료는 매달 따로 책정됩니다.
✅ 그러나 예스스탁은 오일부터 암호화폐까지 해외선물을 포함한 거의 모든 자산들의 전략에 대한 검증에 거의 제로에 가까운 비용으로 사용이 가능합니다.
✅ 또한, 굉장히 빠른피드백으로 본인의 아이디어를 수식화하는데 도움을 받을 수 있습니다.
✅ 커뮤니티의 수식전문가분들께 도움을 요청할 수도 있고, 아이디어 공개가 꺼림직하다면 본인이 처음부터 코딩언어를 배워서 직접 수식을 만들어낼 수도 있습니다.
✅ 다양한 가능성을 열어준다는 것이 두번째로 예스스탁 시스템 트레이딩의 장점입니다.
✅ 이를 통해서 새로운 직업을 얻으신 분들도 계시고 비약적으로 수익을 높인 분들도 계십니다.
✅ 물론, 여전히 손실이 지속되는 분들도 있으시지만, 적어도 예전처럼 풀베팅에 한방향 올인은 더이상 하지 않게 됩니다.
✅ 만일 시스템트레이딩을 연구하고 시사점을 도출했는데도 여전히 동일하게 한번에 청산당할 수 있는 고레버리지에 단방향 베팅을 지속한다면 자질이 없습니다.
✅ 트레이딩을 그만하는 것이 돈을 버는 방법입니다.
✅ 예스스탁의 사용법은 해당언어의 코딩부터 새로운 전략개발까지 예스스탁 홈페이지에 잘 나와있습니다.
✅ 아울러 최근에는 휴일없이 24시간 돌아가고 있는 암호화폐 영역에까지 예스스탁이 확장하였습니다.
✅ 비트코인의 전략검증에도 예스트레이더코인 프로그램이 사용가능하니 한번 언어와 코딩을 배워두면 확대가능한 영역이 매우 넓은 편입니다.
2-2. 예스스탁 사용시 주의사항
✅ 다만, 예스스탁은 물론 시스템트레이딩 수식을 만들어 검증할 때, 실제로 돌려보면 슬리피지가 발생하여 원래의 전략만큼 성과를 못내는 경우가 많이 나옵니다.
✅ 즉, 처음전략개발 당시부터 어느정도 수익률에 좀더 여유가 있는 방식을 추구해야합니다. 당연히 어렵습니다.
✅ 시스템만 돌려놓고 본인은 다른 일을 하며, 장이 마감되고 나서 수익만 인출하는 상상을 하는 것이 초기 시스템트레이더들의 꿈입니다. 환상입니다.
✅ 엄청난 초고수들도 매일 모니터링을 하고 시장을 연구합니다. 완벽한 수식이 없다는 것을 알고 시장은 언제나 새로운 패턴을 만들 수 있다는 사실을 과거분석에서 배웠기에 늘 긴장합니다.
✅ 혹시나 신호발생을 컴퓨터 서버가 다운되거나 다른이들이 먼저 주문을 채어가서 체결시키지 못할까봐 확인을 하는 과정도 필요합니다.
3. 시스템 트레이더의 태도와 미래
3-1. 시스템 트레이더의 태도
✅ 따라서, 오로지 편하게 돈을 벌겠다는 마인드로 시스템트레이딩을 접근하는 자세를 지양해야합니다.
✅ 오히려 거의 모든일들과 마찬가지로 미친듯이 매달리고 또 연구하며, 과거분석 상으로만 이익이 아닌, 현실과 미래 수익으로 반드시 만들겠다는 강한 다짐과 노력자세가 요구됩니다.
✅ 손쉽게 돈을 벌수 있는 수식을 사고 팔거나 신호를 주고받겠다는 업자들은 조심해야 합니다.
✅ 전세계 투자의 정점에 계신분들도 함부로 시장이 어찌된다 말하는 것을 자제합니다.
✅ 하물며 이를 타인의 돈을 받고 황금알을 낳는 거위를 팔겠다는 마인드에 대해서는 조심스럽게 접근하는 것이 당연합니다.
✅ 매일 새벽시장에 나가는 어부와 농부의 마음으로 일정수준의 경지에 이르기까지는 계속 공부하며 보완해야겠다는 마인드가 장기적으로 손실을 낮추고 겸손히 이익을 축적하는데 도움이 됩니다.
3-2. 시스템트레이딩의 진화와 미래
✅ 요즘 시스템트레이딩 업계의 화두는 AI와의 결합입니다.
✅ 지금까지는 시장에서 수익이 날것 같은 전략을 인간이 스스로 찾아서 코딩으로 만들고 다시 백테스팅과 미래 전진분석으로 접근하는 방법을 사용하였습니다.
✅ 요즘은 딥러닝을 장착한 시스템트레이딩 수식개발이 현업에서 일부 컴퓨터전문가들과의 협업으로 진행되고 있습니다.
✅ 가장 유사성이 높은 장면을 뽑아내는 것을 넘어서서 매일 진화하는 시장에서 최적화된 전략이 무엇인지 컴퓨터에게 학습시켜 전략을 만들어내는 것입니다.
✅ 일반적인 개인투자자의 영역을 넘어서는 분야입니다. 따라서, 단순히 가격변동에 기술적지표만 결합하여 방향성의 힌트와 성배를 찾으려는 노력을 하는 일반투자자일 수록 더 조심해야합니다.
✅ 시장은 진화하고 있고 경쟁자도 진화하고 있습니다. 오히려 과거의 패턴을 이용해서 새로운 포지션을 손쉽게 획득하려는 자전매매 전략도 날이 갈수록 증가하고 있습니다.
✅ 본인이 승리할 수 있는 전략을 개발하였다고 해서 결코 자만해서도 안되며, 오히려 더 신중하게 파산하지 않는 선의 자본만 배치하여 실전에서 사용하는 방식을 몸에 익혀야 할 것입니다.
✅세상의 이치가 일정부분 비슷하다고 가정한다면, 돈이 되는 분야는 경쟁이 치열합니다.
✅ 이 영역 역시 수익을 내는 사람들이 있고 치열한 투자의 보편적인 분야 중 하나일 뿐입니다.
✅미친듯이 달려들겠다는 각오와 손에 잡히는 성과검증이 되지 않았다면 과다한 자금배치는 자제하는 것이 현명한 투자자의 자세일 것입니다.
결론: 성공을 위한 다양한 가능성 중 하나인 시스템트레이딩
시스템트레이딩은 시장에서 성공을 거두기 위한 중요한 도구입니다.
예스스탁을 활용하여 다양한 자산에 대한 전략을 테스트하고, 이를 실전에 적용하는 것은 투자 효율성을 높이는 방법 중 하나입니다.
그러나 시스템트레이딩도 만능은 아니며, 끊임없는 연구와 리스크 관리가 필수적입니다.
성공적인 투자자가 되기 위해서는 시스템트레이딩의 장점과 한계를 잘 이해하고, 신중하게 전략을 수립해야 할 것입니다.
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